股票收益率和风险的具体计算方法？
Rr= β* V 式中：Rr为风险收益率； β为风险价值系数； V为标准离差率。 Rr=β*（Km-Rf） 式中：Rr为风险收益率； β为风险价值系数； Km为市场组合平均收益率； Rf为无风险收益率 （Km-Rf）为 市场组合平均风险报酬率 风险收益率是投资收益率与无风险收益率之差； 风险收益率是风险价值系数与标准离差率的乘积；
最优风险组合计算公式？
最优风险组合的计算主要涉及到投资组合理论的相关知识，其中最常用的计算公式是马尔科维茨模型（Markowitz Model）。
马尔科维茨模型的计算公式如下：
1. 计算各资产的预期收益率（Expected Returns）。
2. 计算各资产的协方差矩阵（Covariance Matrix）。
3. 设定风险承受能力和目标回报率的权重（Weight）。
4. 计算投资组合的预期收益率（Portfolio Expected Return）：
预期收益率 = 各资产预期收益率的加权平均
5. 计算投资组合的风险（Portfolio Risk）：
风险 = SQRT [各资产权重 * 协方差矩阵 * 各资产权重的转置]
6. 根据预期收益率和风险，可以绘制出有效前沿曲线（Efficient Frontier），选择在风险水平下预期收益率最高的投资组合即为最优风险组合。
需要注意的是，马尔科维茨模型的计算过程涉及到数据的统计分析和线性代数的运算，一般会借助统计软件或专业投资分析工具进行计算和优化。此外，模型计算结果还需要结合个人的风险偏好和投资目标进行适当调整。
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